Método de descomposición de series de tiempo aplicados al movimiento nacional de carga de altura general contenerizada (2005:01-2014:03)

Carlos de Jesús Cañaveral López

Resumen


El presente trabajo tiene por objeto realizar una síntesis preliminar del método clásico de descomposición de series de tiempo abordando bajo este enfoque la problemática de las series de tiempo tanto empíricos como formales. En este sentido se analizará el método de descomposición para el caso univariado a fin de encontrar el modelo que se ajuste adecuadamente a una muestra determinada de datos como es el del movimiento nacional de carga de altura general contenerizada de enero de 2005 a marzo de 2014 en millones de toneladas. Esta metodología se aplica a series de tiempo tales como el producto interno bruto, los registros de empleo y desempleo, las observaciones del crecimiento de la población a través del tiempo o las cifras de carga general que genera el sistema portuario nacional de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desglosada como de carga general suelta y contenerizada, graneles, petróleo, vehículos automotores y cruceros entre otros.


Texto completo:

Sin título

Referencias


Box, George and Gwilum Jenkis, (1976), Time Series Analysis: forecasting and control, Revised Edition, Holden Day.

Brockwell, Peter J., and Richard Davis A., (2002). Introduction to Time Series and Forecasting Second Edition, Springer Verlag New York, Inc.

Dickey, David A and Wayne A. (1978). Fuller Distriubtion of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root, Journal of the American Statistical Association, (74) Number366, Theory and Methods Section.

Dickey, David A. (2005). Stationarity Issues in Time Series Models. Paper 192-30, SUGI 30 Proceedings, SAS Institute Inc,. Proceeding of the Thirtieth Annual SAS User Group International Conference, Cary, NC: SAS Institute Inc.

Fuller, Wayne A. (1996). Introduction to Statistical Time Series. Second Edition, John Wiley & Sons Inc.

Gujarati, Damodar N. (1999). Econometría. Tercera Edición, McGraw Hill.

Koutsoyiannis, A,(1979). Theroy of Econometrics an introductory exposition of econometric model. Second Edition, The Macmillan Press LTD.

Makridadis, Spyros, Wheelwright Steven c. y Rob J. Hyndman, (1998). Forecasting Methods and applications. Third edition, John wiley & Sons, Inc.

Nerlove, Marc, Grether David, and José L. Carvalho, (1995). Analysis of Economic Time Series: A Syntesis. New Milford, Connecticut, USA.: Emerald Group Pub Ltd.

Pindyck, Robert S & Daniel L. Rubinfeld (1985). Econometric Models and Economic Forecsts. Second Edition, International Student Edition.

Wold Herman, (1938). A study in the analysis of Stationary time series. Uppsala Almqvist & Wiksell, VIII, 214 S. Kr. 6.




Copyright (c) 2019 Carlos de Jesús Cañaveral López

Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.