SELECCIÓN DE UN MODELO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL PARA PRONOSTICAR EL PRECIO DE LAS ACCIONES DE UNA AEROLÍNEA (EXPONENTIAL SMOOTHING MODEL SELECTION TO FORECAST PRICES OF AN AIRLINE STOCK)

Resumen

Resumen
El presente documento pretende brindar una orientación al analista de negocio y al inversionista para analizar, aplicar y seleccionar el modelo de pronóstico de suavización exponencial más apropiado, que permita mejorar su proceso de toma decisiones, y por lo tanto potenciar sus utilidades. El análisis propuesto servirá de apoyo para predecir el comportamiento del precio de las acciones de la aerolínea Controladora Vuela Compañía de Aviación SAB de CV (Volaris), tomando como base la información histórica correspondiente al periodo septiembre 2013- diciembre 2023. Se describen, aplican y contextualizan las técnicas de suavización exponencial simple, doble y triple (Holt Winters), demostrando que el método Holt Winters aditivo es el más adecuado debido a que arroja el índice de la raíz del error cuadrático medio (RMSE por sus siglas en Inglés) menor en comparación con las otras técnicas analizadas.
Palabras clave: modelos de pronóstico, series de tiempo, suavización exponencial.

Abstract
The present document is aimed to provide guidance for business analysts and investors to analyze, apply and select the proper exponential smoothing model, in order to improve the decision making process and thus, enhance benefits. The proposed analysis will serve as support to predict behavior of stock market prices of the airline Controladora Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV (Volaris), based on its historical information corresponding the period September 2013 – December 2023. Exponential, double and triple exponential (Holt Winters) techniques are described and applied, probing that the additive Holt Winters method is selected since it shows the smallest root mean squared error (RMSE) in comparison with the other techniques explored.
Keywords: exponential smoothing, forecasting models, time Series.